Projet "Risque de Crédit" 2015-2016

Projet du cours "Risque de crédit" dispensé par M. Turc dans le cadre du master "Probabilités et Finance" 2015-2016.

Membres

Auteurs : Maxime LEGRAND, Alexandre PRÉVOT
Professeur encadrant : Julien TURC

Contenu

Le contenu principal de ce dépôt se divise entre deux dossiers :

• rapport : Dossier contenant le code source du rapport fourni, et incarnant la partie "étude théorique" de ce projet.
• code : Dossier dédié à la partie "application". Il contient en particulier les données fournies, le code Python utilisé, et un notebook Jupyter permettant de manipuler tout ce beau monde.

Jupyter est nécessaire pour exécuter le notebook. Cependant, la préview donnée par GitHub est suffisante pour donner une idée du travail fourni.

Ressources

Notre article de départ est General framework for a portfolio theory with non-Gaussian risks and non-linear correlations de Yannick MALEVERGNE et Didier SORNETTE.

Il peut être récupéré localement ou en ligne.

License

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